Análisis Financiero Cuantitativo

Programa dictado por profesores de universidades de Córdoba, Italia y Chile, con experiencia académica y profesional en instituciones europeas y de Estados Unidos.

En el mundo actual el Análisis Financiero dejó de ser una simple práctica para pasar a constituirse en una aplicación científica. La utilización del Análisis Financiero requiere de complejos métodos analíticos, del conocimiento de normas contables y del manejo de activos y derivados financieros, todo lo cual hace que sea necesaria la integración de diversas disciplinas como las Finanzas, la Contabilidad, la Estadística y la Economía, para dotar a los actores de las habilidades prospectivas y analíticas necesarias para hacer de la toma de decisiones una actividad eficaz y más eficiente.

En un proceso creciente de globalización, estas prácticas necesitan estar presentes en profesionales de países en desarrollo, ya sea porque se desempeñan en empresas de perfil global, o para desarrollar las habilidades primordialmente requeridas en las principales instituciones financieras. Los participantes del Curso de Posgrado en Análisis Financiero Cuantitativo tendrán contacto con profesionales del área financiera y crediticia de notable experiencia internacional, tanto teórica como práctica.

Objetivos

  • Analizar el comportamiento de series financieras mediante modelos y herramientas estadísticas sencillas.
  • Valorar y medir el riesgo asociado a los derivados más sencillos y analizar estrategias de trading y cobertura de posiciones de riesgo mediante la combinación de dichos derivados.
  • Gestionar y coordinar el reporte y cómputo de los derivados en el marco de las Normas Internacionales de Contabilidad y las normativas EMIR (Europa) y Dodd-Frank (US) con los departamentos contables de una empresa.
  • Gestionar los circuitos del crédito y del negocio bancario en una entidad financiera, dentro del marco de las Normas Internacionales de Regulación (Basilea).

Perfil del participante

El programa está dirigido a los participantes del mercado financiero y miembros de corporaciones en las que la toma de decisiones financieras y de riesgo constituye el principal elemento diario de acción. Asimismo, podrán realizarlo profesionales que desean insertarse en el mundo del Análisis Financiero, aun cuando desarrollen actividades más vinculadas al lado real de las corporaciones, pero como gerentes de proyectos o analistas presupuestarios.

Es aconsejable que el participante posea conocimientos básicos en:

  • Estadística (análisis descriptivo, probabilidad, inferencia).
  • Finanzas (activos financieros, rentabilidades y precios, riesgo).
  • Matemática financiera (cálculo de flujos descontados, tasa interna de retorno).
  • Economía Financiera (análisis macroeconómico del funcionamiento del sector financiero).
  • Contabilidad Financiera (reporte de estados financieros, identidad activo, pasivo y patrimonio neto).

Para aquellos participantes que no posean conocimientos previos en de estos temas o que tengan interés en reforzar estas áreas, se propone un curso nivelatorio/introductorio al que se ha denominado "Módulo 0".

Programa

El programa está compuesto por un módulo introductorio y cuatro módulos formativos:

  • Módulo 0: Introducción al Análisis Financiero - Herramientas y Conceptos Básicos.
  • Módulo 1: Herramientas Cuantitativas para el Análisis Financiero – Estadística Financiera.
  • Módulo 2: Activos y Derivados Financieros.
  • Módulo 3: Análisis Crediticio, Entidades Financieras y Normas de Basilea.
  • Módulo 4: Imputación y Reporte Contable de Instrumentos Financieros Derivados.

Para más información sobre el contenido temático de cada módulo, por favor descargue el programa en formato .pdf.

Metodología

El programa combina el abordaje teórico y técnico de análisis financiero junto a la aplicación en casos prácticos que se desarrollarán en cada módulo, permitiendo al alumno profundizar en algún área que le sea de mayor interés o utilidad. Los participantes serán evaluados a través de un trabajo final integrador. Asimismo deberán cumplir un mínimo de asistencia del 80% en cada módulo.

El módulo 0 es optativo, de acuerdo a la formación previa del participante.

Faculty

Dr. Ángel Enrique NederCoordinador General.

Doctor en Economía (UNC). Profesor titular de Economía Monetaria y Macroeconomía (UNC). Dirige equipos de investigación en las áreas de Bancos Centrales, Macroeconomía, Política Monetaria, Integración Energética y Economía de la Energía.

Dr. Juan M. Licari.

Doctor y Master en Economía (University of Pennsylvania - EEUU). Desde 2010 se desempeña como Director Senior – Jefe del Área de Análisis Económico y Crediticio en Moody’s Analytics (Londres – Inglaterra) donde se especializa en pruebas de estrés y modelos cuantitativos de riesgo crediticio. Su equipo se encarga de construir modelos estadísticos para el análisis de portafolios crediticios y su conexión con variables macroeconómicas. Profesor en la Maestría de Estadística y Crédito en la Università Cattolica de Milán (Italia).

Dr. Santiago Pellegrini.

Doctor en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos (Universidad Carlos III, Madrid – España). Jefe de Metodología de Riesgos de Mercado y Dirección Corporativa Financiera en Repsol S.A. Madrid (España). Lidera un equipo que se encarga principalmente de implementar y mejorar técnicas estadísticas/econométricas para la medición de riesgos de mercado, acorde con las mejores prácticas del sector y en línea con la imputación y reporte contable de los instrumentos financieros.

Dr. Alejandro Rodríguez.

Doctor en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos (Universidad Carlos III, Madrid-España). Profesor asistente del Departamento de Modelación y Gestión Industrial en la Universidad de Talca (Chile). Participa como director y responsable en proyectos de investigación orientados al desarrollo de metodologías econométricas y a la evaluación de políticas de intervención.

Dr. Jonatan Saúl.

Doctor en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos (Universidad Carlos III, Madrid –España). Investigador/Trader en Arfima Trading SL (España), firma en la que dirige un equipo focalizado en el mercado de renta fija internacional, monedas y derivados financieros formalizando nuevas estrategias de trading mediante la utilización de modelos matemáticos/econométricos y su aplicación en distintos contextos económicos internacionales.

Acerca del Programa

Duración: 4 meses.

Modalidad de cursado: el programa se desarrolla en un formato intensivo dado la visita de profesores internacionales. Las clases se dictarán generalmente de manera quincenal los días viernes de 18:30 a 22:00, y los sábados 9:00 a 13:00, salvo dos encuentros que contarán con una carga horaria de 9:00 a 18:00 (viernes) y de 9:00 a 17:00 (sábado).

Requisitos de Admisión

Los interesados en participar del programa deben contar con:

  • Título universitario.
  • Conocimientos medios de lecto-comprensión en inglés.

Así mismo, deberán presentar la siguiente documentación:

En caso de ser necesario se realizará una entrevista personal al aspirante.

Los interesados en recibir más información sobre este programa, deben comunicarse al teléfono (54 351) 4213213 - int. 1, o al email info@icda.ucc.edu.ar.